『オズの実践トレード日誌』全米ナンバー１デイトレーダーの記録公開 トニー・オズ著

『オズの実践トレード日誌』全米ナンバー１デイトレーダーの記録公開　トニー・オズ著

つづき・・気になる部分を抜書きしています。

・取引本部の設置
　パソコン２台（一台はバックアップ用）、モニター４台（２１インチ）、プリンタ、テレビ（ＣＮＢＣを流しておく）

・ブローカー選び
リアルタイムソフトと市場への直接アクセスを提供するブローカーを最優先。
ブローカーのカスタマーサービスと手数料を考慮して最終的に決める。

・ルールの設定

資金は５万ドル。信用はその倍の１０万ドルまで使えるようにする。ひとつの銘柄に対する投入資金は最高で３万ドル、普通は２万５０００ドル程度とする。このようにすれば、一銘柄に集中することはなく、リスクが分散される。

例外は、インデックスを取引する場合。この場合は１０万ドルすべて投入しても良い。
オーバーナイトポジションには資金全部を投入しても良いものとする。状況によっては、次の日、すぐに売却せずに保有しても良い。もちろん、この場合は、それ相当の理由が必要。

・各週末には、得られた利益をすべて口座から引き出す。もし、損を出しても、損失分を口座に入金しない。再び５万ドルを超えるまでは、その残額でトレードする。このことにより、スランプに陥った場合でも大きな損失を出さずにすむ。

・挑戦のレベルを上げるため、ショート（空売り）はしない。

・初日に備えて・・・

トニーの一日は、マーケットがクローズしてから始まる。
次の日にマーケットがオープンするまでの間に、マーケットリサーチをするから。
普段はこれを夜に行う。
リサーチが終わると、「翌日、自分がどのような銘柄を、どのようにトレードしたらいいのか」のイメージが浮かんでくる。そのイメージをメモり、トレードプランを立ててから、ベッドにはいる。

・翌日のトレードに備え、「勝率の高い銘柄」を探すときは、テクニカル分析を使う。
出来るだけ物事を単純化し、よく理解しているパターン（自分の経験から）でないと取引を行わない。

・「勝率の高い銘柄」探すためのオーバーナイト・スキャン

最初に行うスキャンは、ここ３日間に株価が下がった銘柄を検索。
５２週間の最高値から下落し続け、支持線に突き当たったか、反転し始めた、またはそれに近い銘柄を探し出す。その公式は以下のとおり。

ここ２０日間の平均出来高　＞　３５０，０００
直近の約定値　＞　前日の最安値
前日の終値　＜　おとといの終値
おとといの終値　＜　３日前の終値
３日前の終値　＜　４日前の終値

・デイトレードでどのように生計を立てているかについてのレッスンが多く含まれた参考書。

・注文執行ソフトは「ＲｉａｌＴｉｃｋ」

・デイトレードにおいて、常にリスクを利益の３分の１以下に抑える。
あるトレードで、３ポイント獲得しようと考えたら、１ポイントしかリスクに取れない。このような比率では無理な場合は、そのトレードは実行しないようにする。

・「有効なストップロス・システムを持つ」
最初に、トレードの「リスク/報酬」の割合を考慮し、次にどこまでストップロスのポイントを下げても大丈夫かを検討する。
そして最後に、テクニカルな支持線がどこにあるかを見極める。なお、ストップロスの設定には、次の要素を考慮する。

・今日の最安値の下
・機能の最安値の下
・今日の支持線の下
・過去２，３日間の支持線の下
・最後の上昇から５０％戻した所
・インデックスの最安値の下、および支持線の下

・最初に設定したストップロスまで下がらない場合、株価が上がれば自動的にストップロスの設定も上がる「トレイリング・ストップロス機能」を使って利益を守る。
このような時は、「マーケット全体」「個々の株」「マーケットメーカーの動き」を観察しながら売却のタイミングを見極める。

○感想

デイトレードって、こんなに色々な決まりごと？を決めてするものなんですね。すごいです。。

それにトニーは、前日にトレードする候補を６つほど取り上げ、それぞれにおいて、トレードプランを細かく書いています。
書いていることは、
いくつかの支持線（前回につけた安値、５０日移動平均線、前回のブレイクアウトでつけた株価）の株価を書き、そこに到達したら再び上昇に転じると予想し、そこから反転できれば、目標株価は○○～○○ドル（以前につけた高値と高値）の間となる。
次にストップロスについては、上記の価格レベルの３/１６ドル下に設定。

とか、

３００株を○○ドルで購入し、まだ勢いがあるようならもう３００株を○○ドルで購入する、と書いているプランもある。これも、ストップロスは○○ドルに設定、目標は○○～○○ドルと決めていて、具体的には、目標の少し下で３００株を売却、残りの３００株にはトレイリング・ストップロスを設定し、さらなる上げを狙う。などと細かくトレードプランを書いている。

あと、

○○ドルよりも高く取引されるようなら購入し、ストップロスを前日の最安値に設定する。目標は３日前の最高値。

など、それぞれのチャートに沿ったプランをすでに細かく設定している。。
そして、「ＲｉａｌＴｉｃｋ」のマーケットマインダーに登録しておく。


これだけ細かく、それも前日にトレードプランを描いているのだが、実際にトレードが始まった日は、ギャップオープン（窓空け）で始まったんです。

トレードをする予定だった６銘柄を注意深く観察していたが、どれも当初設定していた条件が欠けていた（ギャップアップで始まり、上げ部分を埋めにかかっているとか、買おうと思っていた支持線を割ってしまったり、インデックスは違った方向に向いていたり・・・）ので、せっかく用意したプランは実行できなかったのです。。

私なら初日からもうぐったり・・・になるところだけれど、
トニーは、この日のトレード日誌の最後に、「今日のトレードを楽しみにしていた皆さんもきっと、失望したことだろう。でも失望は、ウォール街では毎日起こっていることである。今日はトレードしなかったが大切なものを学んだはずだ。」と締めくくっている。

そして、二日目は、ＦＯＭＣ会議があるということで、今日のトレードはリスクが高くなるとして、銘柄のトレードプランは用意せず、「スナイパー戦術（冷静になってマーケット全体の状況を見る戦術）」を取ることに。

条件が良ければ攻めに転じる。
そのときの銘柄は、インドラデイ銘柄検索ソフトと、ウォッチリスト（いつもトレードする銘柄を登録してある）から、勝率の高い銘柄を見つけるという。

こんな風に銘柄を見つけ、勝てる条件がそろうのを見つける場合には、やはり４モニターくらいないと、見ることが出来ないですよね。

で、起床から４時間がたって、やっと気に入った条件の株が見つかったと・・・

ウォッチリストに載っていた理由も書いてありました。ある株は、「前日に５２週間の最高値を記録していた」から。こういうところに注目しているんですね。

二日目の終わりはプラスで終了。
学んだことは、「トレードをしているときに、インデックスに注目することは大切なことだ。ほとんどの銘柄は一日を終わってみるとインデックスと連動しているからだ」

ということで、ダウが値を下げたら、持っている株も下がると見て、売却すること。

こんな風に、毎日毎日のトレードと、その背景、考え方などがチャートとともに記されている。
まるで一緒にトレードをしているみたいです。

『生涯現役の株式トレード技術』より

『生涯現役の株式トレード技術』優利加より

ここはと思った箇所を抜書きしています。

この著者の、株のチャートの変化についての言語化が、私にはとてもわかりやすかったです。
私の場合、こんな風に言語化してもらえると、なんとなくではなくはっきりと理解しやすいんだとわかりました。

○この本で、初めて知った高値１０日移動平均線（１０ＤＨＭＡ）と安値１０日移動平均線（１０ＤＬＭＡ）

これは、インフォシークマネーのパワーチャートを表示し、[チャネルシステム]にチェックを入れると見ることが出来ます。

「時の利」とかいろいろ説明があるのですが、株価が１０日移動平均線より上で、さらに２５日移動平均線よりも上にある時が、「時の利｣の条件を満たしているということで、買いということです。

これらを使った買い方の時の利の戦略は

１、株価　＞　上向き１０ＤＭＡ　（＞上向き２５ＤＭＡ）　※上向きであること
（相場が上昇に転じると、まずもっとも短期の移動平均線から上抜けるので、上向き１０ＤＨＭＡ（高値１０日移動平均線）越えで、逆指値買い＠１０ＤＨＭＡの２ティック上）
（ストップロス及びトレーリングストップは、逆指値売り＠１０ＤＬＭＡ(安値のほう）の２ティック下に設定）

２、前日の高値を越えたところの２ティック上を逆指値買い
（ストップロス及びトレーリングストップは、逆指値売り＠直前２日間の安値ー２ティックに設定し続ける）直前２日間だと、相当離れてしまう場合は前日の安値にする。

３、日柄が中期波動の上昇起点から、６ヶ月未満（上昇波動はだいたい６ヶ月で終了するから）

４、騰落レシオが、１２０以上の高値圏まで上げた後、ピークアウト（１１５などと落ちてきていないこと）してない。

日経平均で見る相場全体と、自分が手がけようとしている対象個別銘柄の株価が、同時に上向きの１０日移動平均線より上にあることを確認する。←両方が上であれば、時の利が文句なしに買いと考える。

もう一つ、日経平均で見る相場全体と、自分が手がけようとしている対象個別銘柄の株価が、同時に上向きの２５日移動平均線より上にあることを確認する。←両方が上であれば、さらに時の利が強いと考えられる。


○感想

抜き書きして、しっかり理解したい箇所が多すぎです。
一度、ここにも書いたのですが、ちゃんと下書き保存されていなかったようで、消えていました・・・・
また気分がノッたら、書き足すかもしれません。

この本は、視覚的にもわかりやすくチャートが載っていたりしますが、言語化してある部分も私にはわかりやすかったです。言葉にして説明するのが上手な人っているんですね～。ありがたいです。

そして、この著者も実際に株式トレードをしているということで、とても参考になりました。

『銘柄を一つに絞り短期で儲ける林式シンプルＲＣＩ投資法』

『銘柄を一つに絞り短期で儲ける林式シンプルＲＣＩ投資法』林晃伊地　著

副題　一日３０分の一銘柄集中投資で月１６万円の利益！

を読みました。以下抜書きしてます。

『林式シンプルＲＣＩ投資法』の１５のポイント

１、信用取引一本
２、松下電器一本

３、預けている保証金の半分で取引できる株数のみ売買

４、新規買いルールーＲＣＩ（９日線）が、マイナス８５以下になった日の翌日始値で買う。
５、新規売りルールーＲＣＩ（９日線）が、プラス８７以上になった日の翌日始値で売る。

６、買いの時の損切り価格の設定・買いの日の前後６日間の最安値の９９％の価格。買い日から３日後に設定する。
７、売りの時の損切り価格の設定。売りの日の前後６日間の最高値の１０１％の価格。売り日から３日後に設定する。

８、利食い価格の設定・はじめは自由な利益で、返済価格指値設定。（迷ったときはすぐ利益確定する）
９、返済期限は２週間。目安であり、絶対的ルールではない。

１０、ＲＣＩ（９日線）が買い建てなら、プラス８５％、売り建てならマイナス８５％を超えたら、損益に関係なく、翌朝始値で返済する。
１１、評価利益が出ている場合、迷ったら即返済する。
１２、評価利益が出ている場合で、返済せずに継続する場合は、トレイリング・ストップ（株価が高くなるのに合わせて売却価格を高くし、利益を伸ばす技術）を使う。

１３、損切りの返済売り（買い）をしたら、次の新規買い（売り）の条件を満たす日がくるまで待つ。
ＲＣＩの致命的欠陥を避けるために、新規売り（買い）を続けて行わないこと。

１４、経済情報は、知っておいても良いが、使用しない。
１５、月平均２％の運用利益を目標とする。


○なぜＲＣＩ９日線か？
　ＲＣＩの日数をいろいろと変えて、９日を松下電器の最適日数とした。つまり、ＲＣＩの日数は、会社にとっての固有のリズム。

だから、投資しようとしている会社に固有の日数をまず調べて、最適日数を見つける。見つからない場合は、リズムを持たない会社なので、この投資法の対象外。。

○分散投資をしないのは？
「９９．９パーセントの確立で倒産しない会社を一つに絞り、なおかつ、その会社を毎日チェックして、少しでも怪しいことがあれば、即切る方法」が弱者（個人投資家）にとってはベストであると考える。

○投資企業を１社に絞る４つの方法
１、あなたが大好きな会社であること。毎日付き合っても飽きない。常に気になり様子を見ている。少しの変化も見逃さない。
２、出来高（一日の取引株数）が１００万株以上ある。
３、過去３年間の株価が、循環型（山と谷のリズムがある）であること。
４、業績が安定していること。

○絞り込んだ１社のＲＣＩ最適日数を出す方法は
ＲＣＩは、株価のトレンドを知るための道具。
ＲＣＩの波長と、株価の波長を合わせる為に、ＲＣＩの日数を変えてみる。一般に、７日～１８日の間で、株価の波長と合う日数が見つかる。

『松井証券のディーリング・ブラウザ』を利用して調べる。（有料１年間３万４６５０円）
本には詳しく使い方が載っている。

○一日３０分でできるとは？
「毎日、午後３時以降、松下電器と日経平均のチャートを確認し、印刷し、「時が来たか否を判断」し、印刷物を保管するのが、私の仕事である」

○補足
・カブドットコム証券の「逆指値システム」を使っている。
（損切りを自動的にしてくれるので助かる）



○感想

一日３０分でいいことや、テクニカル指標がＲＣＩのみのシンプルさが気に入って読みました。

ここにはかけないけれど、ディーリング・ブラウザの使用手順、ＣＲＩの最適日数調べ、「強力テクニカル・シミュレーター」を使った損益のシュミレーションの仕方までが詳しく載っていました。
「検証する」ということばを目にしていたのですが、実際どうすればいいのか、そして、その数字をどう読めばいいのかわからなかったのが、この本でわかりました。
こういうものは、使い方を詳しく知らないと、宝の持ち腐れみたいなもので、使えないことが多いので、とても参考になりました。

検証の仕方、テクニカル指標の最適化の仕方を教えてくれた本として気に入りました。

さて、この方法で、月に平均１６万の利益になるというのですが、いったい幾らくらいの金額の取引をしているのでしょうか？

取引履歴報告書が載っているので、計算してみてみると・・・

一回の取引につき、５０００株７,８４５,０００円や、１００００株１５,９１０,０００円なんです。。。
信用取引だから出来るのでしょうけれど、すごい金額ですね。
損切りを設定しているにしても、これだけの金額は私にはまだまだとても怖いですね。。
でも、著者は、実際に株で生計を立ててらっしゃるので、そういう方の本はとても参考になります。

■感想・レビューあり⇒⇒その他の株式投資本はこちら

専業主婦と株式投資の口座・・・『Ｅｘcelで学ぶ株式投資』より

私は今、専業主婦ですが、少し前、株式投資をしていました。

今は、売買はお休みして、もっぱらお勉強中ですが、最近見つけた本『Ｅｘcelで学ぶ株式投資』の中で、

Ｐ２２「被扶養者は『源泉徴収ありの特定口座』にする」

という箇所を見つけました。

そういえば、口座を開設するときに、いったいどの口座にしておけばいいのか、ちょっと悩んだことを思い出しました。

証券会社の口座を開設するときに、口座の種類を選ばなきゃならないんですよね。
種類は、「一般口座」「特定口座（源泉徴収あり）」「特定口座（源泉徴収あり）」があるのです。

それぞれに、よさがあり、ちゃんと説明も読んだのですが、自分にはいったいどの口座にすればメリットがあるのか、あまりわからなかったんです。

この本では、結婚していて本人の収入がないなど、被扶養者の方は、「源泉徴収ありの特定口座」にしておくことが重要だと書いてあったのです。

こんな風に説明していただけるとありがたいです、読んでよかったです。


私と同じように専業主婦で、株式投資をされる方で、口座開設のときに「どの口座にしよう？」と悩んだら、この本のこのページを読んでみてくださいね。とても参考になりましたよ。

この本には、Ｅxcelで出来る無理のない投資プランの立て方やポートフォリオの管理、売買シュミレーション（バックテスト）、売買サインの出し方なども詳しく載っています。

■詳細はこちら→『Ｅｘcelで学ぶ株式投資』